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Deutsche Bank

Börsenlexikon



Treynor Maß

Das Treynor Maß gibt an, wie hoch der Excess Return pro Einheit des übernommenen systematischen Risiko ist. Die Unterscheidung zum Sharpe Maß liegt in der Wahl des Risikomaßes. Während bei Sharpe mit der Volatilität gerechnet wird, berechnet man das Treynor Maß mit Hilfe des Portfoliobetas.

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