Nach oben
Deutsche Bank

Börsenlexikon



Sharpe Ratio

Sharpe Ratio ist eine vom Nobelpreisträger William F. Sharpe entwickelte Kennzahl. Er kam auf die Idee, dass man von der Performance eine Fondsmanagers die Verzinsung einer risikolosen Anlage abziehen müsse. Danach wird das übersteigende Ergebnis durch das eingegangene Risiko des Fonds geteilt. Dadurch erhält man eine Größe, die sowohl die Performance als auch das Risiko gleichermaßen berücksichtigt.

Auszeichnungen Spitzenleistungen sind unser Maßstab. Mehr über maxblue